商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)即使大數(shù)據(jù)加持但依然有風(fēng)險(xiǎn)！

 隨著大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展，就像計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)一樣，大數(shù)據(jù)很有可能是新一輪的技術(shù)革命。隨之興起的數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能等相關(guān)技術(shù)，可能會(huì)改變數(shù)據(jù)世界里的很多算法和基礎(chǔ)理論，實(shí)現(xiàn)科學(xué)技術(shù)上的突破。目前，互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、AI等前沿技術(shù)持續(xù)向各行各業(yè)的縱深融合。商業(yè)銀行作為一類特殊行業(yè)，除注重盈利外，風(fēng)險(xiǎn)管理也是其永恒的主題?；ヂ?lián)網(wǎng)+為銀行的盈利模式提供新的思路與方向，大數(shù)據(jù)也在悄悄改變銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。后者是一種多維度、多層次的顛覆性創(chuàng)新，是未來(lái)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型升級(jí)的必經(jīng)之路。

一、因循守舊的思維與落后的現(xiàn)狀

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)處理等一系列手段，預(yù)防、回避、分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證資金安全的行為。我國(guó)商業(yè)銀行歷經(jīng)了重組、上市、體改等諸多階段，在這些變革的過(guò)程中，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度日趨完善，例如貸審分離制度、基于RAROC值(Risk Adjusted Return on Capital-風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、信貸業(yè)務(wù)全流程信息監(jiān)控等等。但是在互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理在戰(zhàn)略思維、信息挖掘、數(shù)據(jù)架構(gòu)完整性等方面暴露出了一些問(wèn)題和不足。

首先，很多商業(yè)銀行依然是冥頑不靈，內(nèi)部的數(shù)據(jù)化和信息化還未完全實(shí)現(xiàn)，甚至某些銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理依然停留在擴(kuò)充機(jī)構(gòu)、增設(shè)崗位、吸納人員的階段。大數(shù)據(jù)浪潮之下，風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的將是海量數(shù)據(jù)，依靠現(xiàn)有模式難實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程自動(dòng)化、結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)化的要求。更有甚者風(fēng)險(xiǎn)管理依然是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的“附庸”，處處為了利潤(rùn)讓步，很難想象這些銀行如何面對(duì)以后金融市場(chǎng)的大爭(zhēng)之世。

其次，商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)建設(shè)存在目標(biāo)不一致、功能單一、數(shù)據(jù)口徑不一致和數(shù)據(jù)匯總困難等問(wèn)題。內(nèi)部數(shù)據(jù)和內(nèi)外部數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通依然不夠順暢，導(dǎo)致數(shù)據(jù)分散化、不規(guī)范，數(shù)據(jù)有效性大打折扣，內(nèi)在價(jià)值難以被挖掘。

第三，商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管理的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，例如客戶基礎(chǔ)資料、存貸款信息、資金往來(lái)信息和信用評(píng)級(jí)等等。這些數(shù)據(jù)歸根結(jié)底反應(yīng)的只是客戶的資產(chǎn)狀況與資金流向，而對(duì)于客戶的消費(fèi)偏好、日常生活、興趣愛(ài)好等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)基本一無(wú)所知，而這些恰恰是勾勒客戶輪廓的關(guān)鍵，也是風(fēng)險(xiǎn)管理中最大的不確定因素。

二、變革之路就在腳下

商業(yè)銀行自誕生以來(lái)，就與風(fēng)險(xiǎn)為伴。業(yè)務(wù)不斷革新的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理也在與時(shí)俱進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行的立身之本，其發(fā)展與變革必須由銀行自身來(lái)完成。業(yè)務(wù)上擁抱互聯(lián)網(wǎng)謀求新動(dòng)力，風(fēng)險(xiǎn)管理則借勢(shì)大數(shù)據(jù)求變創(chuàng)新。

首先，打造屬于自己的數(shù)據(jù)庫(kù)。風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上是信息不對(duì)稱的結(jié)果，信息隱藏在數(shù)據(jù)之中。只有將第一手?jǐn)?shù)據(jù)牢牢掌握在自己手中，才能為風(fēng)險(xiǎn)管理提供依托，否則就是無(wú)源之水、無(wú)本之木。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上是信用分風(fēng)險(xiǎn)，征信是防范信用風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。無(wú)論是個(gè)人還是企業(yè)，最終的劃分標(biāo)準(zhǔn)都是信用。

信用決定能否準(zhǔn)入，決定不同的信用等級(jí)，等級(jí)越高能夠享有的金融服務(wù)就越多，比如個(gè)人能否在一家銀行申請(qǐng)信用卡，審批額度為多少，這些都是信用等級(jí)的直接體現(xiàn)。與個(gè)人相比，企業(yè)信用數(shù)據(jù)較為復(fù)雜，也更難獲取，目前主流的手段是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、客戶提供和官方網(wǎng)站進(jìn)行獲取。但在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的背景下，信息的開(kāi)放性與共享性更強(qiáng)，積極地與第三方數(shù)據(jù)提供商進(jìn)行合作，不僅可以降低獲取數(shù)據(jù)的成本，而且風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的結(jié)果也將更為準(zhǔn)確和寫(xiě)實(shí)。

商業(yè)銀行擅長(zhǎng)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，第三方于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)造詣更深。相似數(shù)據(jù)合并提煉，不同數(shù)據(jù)則融合補(bǔ)充。這種跨平臺(tái)的數(shù)據(jù)收集形式，將極大地提升商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫(kù)的豐富性與可行度。然則打鐵還需自身硬，從風(fēng)控的角度來(lái)看，獲取外部數(shù)據(jù)本身就蘊(yùn)含風(fēng)險(xiǎn)。所以商業(yè)銀行應(yīng)該著眼于未來(lái)，能力打造符合自身特色的數(shù)據(jù)庫(kù)，為日后風(fēng)險(xiǎn)管理的全面轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

其次，從單一數(shù)據(jù)模型向復(fù)合數(shù)據(jù)模型轉(zhuǎn)變。商業(yè)銀行在日常的風(fēng)險(xiǎn)管理中，除了要面對(duì)個(gè)人與企業(yè)，還要面對(duì)市場(chǎng)。所以，經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)分類會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生巨大影響，例如宏觀經(jīng)濟(jì)的劇烈波動(dòng)、行業(yè)整體衰退等，由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)破壞力極強(qiáng)而且難以控制。

這就要求商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)不能過(guò)于局限，要對(duì)宏觀數(shù)據(jù)(工業(yè)生產(chǎn)總值、物價(jià)指數(shù)、貨幣政策、財(cái)政數(shù)字等)和微觀數(shù)據(jù)(行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等)進(jìn)行全面的搜集和分析，并嵌入到風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)模型當(dāng)中。在深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的基礎(chǔ)上，把握行業(yè)動(dòng)態(tài)，進(jìn)而具體的去考量一個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)水平。

最后，從事后化解向事前預(yù)警轉(zhuǎn)變?；ヂ?lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI技術(shù)還都處于初級(jí)階段，未來(lái)必將以井噴式的發(fā)展刷新金融認(rèn)知。過(guò)去商業(yè)銀行總習(xí)慣于出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后去化解，今后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理將更趨向于預(yù)警，在出現(xiàn)問(wèn)題之初便展開(kāi)一系列風(fēng)險(xiǎn)管理工作，以期能夠及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并將其化解在初始階段。有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警需要有較快的數(shù)據(jù)更迭速度和強(qiáng)大的模型分析能力，這在目前還很難完全達(dá)到。但隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，我們有理由相信這絕非空想。在不久的將來(lái)，肯定會(huì)出現(xiàn)更為智能的風(fēng)險(xiǎn)管家，從識(shí)別到分析再到后續(xù)處置，為風(fēng)控人員提供全流程的協(xié)同服務(wù)。

三、運(yùn)用大數(shù)據(jù)重塑風(fēng)險(xiǎn)管理

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有嚴(yán)格的流程，無(wú)論是個(gè)人業(yè)務(wù)還是公司業(yè)務(wù)，都主要分為事前、事中和事后。事前主要包括客戶識(shí)別、客戶分類和客戶準(zhǔn)入。事中主要包括風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)、評(píng)估和計(jì)量。事后主要涵蓋風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)和轉(zhuǎn)移，以及各種緩釋措施。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及眾多的部門(mén)和人員，信息數(shù)據(jù)的滯后與不對(duì)稱時(shí)有發(fā)生，各部門(mén)之間相互掣肘，甚至是推諉扯皮找借口。但如果能夠借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，就可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面掌控，在必要的時(shí)候打開(kāi)端口，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部之間的信息共享。真正使數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通貫穿到風(fēng)險(xiǎn)管理的每一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。

不僅如此，隨著大數(shù)據(jù)的興起，今后銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的客戶數(shù)據(jù)必然更加豐滿，獲得渠道更加便捷，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要求更高。屆時(shí)，數(shù)據(jù)的廣度和深度將會(huì)達(dá)到前所未有的地步，風(fēng)管對(duì)象的交易信息、行為軌跡將會(huì)被銀行實(shí)時(shí)獲取，即時(shí)傳回?cái)?shù)據(jù)中心。此時(shí)，大數(shù)據(jù)將會(huì)以其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力深度挖掘這其中隱藏的信息，風(fēng)險(xiǎn)管理中的不確定因素將會(huì)以數(shù)據(jù)結(jié)論呈現(xiàn)出來(lái)。在這里我們不妨深入地談一談大數(shù)據(jù)的應(yīng)用前景：

1.促進(jìn)征信體系的建立。金融首先要防范的是信用風(fēng)險(xiǎn)，一直以來(lái)主要依靠人行的征信系統(tǒng)，目前較為火爆的芝麻信用還有待完善。兩者在建立的過(guò)程中都要絕對(duì)的依靠大數(shù)據(jù)。不僅因?yàn)榇髷?shù)據(jù)能夠客觀真實(shí)的反應(yīng)各類信息，而且通過(guò)歸納學(xué)習(xí)，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行全面的描述。商業(yè)銀行在借鑒外部評(píng)級(jí)的同時(shí)，完全可以利用大數(shù)據(jù)升級(jí)現(xiàn)有的評(píng)級(jí)體系，真實(shí)反映客戶資產(chǎn)狀況、準(zhǔn)確描繪風(fēng)險(xiǎn)水平，在此基礎(chǔ)上精準(zhǔn)地為客戶提供產(chǎn)品。這樣不僅使銀行的利益最大化，而且能夠讓客戶享受到應(yīng)有的金融服務(wù)，錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)大大降低。

2.利用大數(shù)據(jù)，提高預(yù)警防控能力。目前銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大多還是評(píng)分機(jī)制，這使得風(fēng)險(xiǎn)管理處于被動(dòng)地位。比如很多信貸出現(xiàn)了逾期后，業(yè)務(wù)人員才意識(shí)到客戶的信用出現(xiàn)了問(wèn)題、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了困難，此時(shí)的系統(tǒng)預(yù)警又有何意義?而通過(guò)大數(shù)據(jù)，風(fēng)管系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)地獲取客戶的最新數(shù)據(jù)，再運(yùn)用自身強(qiáng)大的分析和學(xué)習(xí)能力，對(duì)客戶可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患提前發(fā)出預(yù)警信息，之后風(fēng)管部門(mén)再結(jié)合傳統(tǒng)的風(fēng)控模型，對(duì)這些信息做更為深入的分析和鑒別。這樣就大大提高了預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)事件的概率，也為下一步的風(fēng)險(xiǎn)緩釋贏得了更多時(shí)間。

3.建立小貸工廠。今后商業(yè)銀行將不存在對(duì)私業(yè)務(wù)這一概念，取而代之將是零售銀行。大中型客戶的業(yè)務(wù)模式短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變，但對(duì)于多而散的零售客戶，過(guò)去人工審核的模式注定被淘汰。大客戶必須提供差異化服務(wù)，而小微客戶則可以運(yùn)用大數(shù)據(jù)按概率事件去處理風(fēng)險(xiǎn)，利用各種數(shù)據(jù)模型和評(píng)分卡進(jìn)行業(yè)務(wù)審批，形成工廠化標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。不僅能夠節(jié)省人力物力，工作效率也將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，小客戶+大數(shù)據(jù)的魅力便在于此。

互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)亦或云計(jì)算金融領(lǐng)域的融合最終都會(huì)化為金融科技。未來(lái)幾年數(shù)據(jù)泄露事件的增長(zhǎng)率也許會(huì)達(dá)到100%，除非數(shù)據(jù)在其源頭就能夠得到安全保障。可以說(shuō)，在未來(lái)，每個(gè)財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)都會(huì)面臨數(shù)據(jù)攻擊，無(wú)論他們是否已經(jīng)做好安全防范。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系仍處于初級(jí)階段，但作為“業(yè)績(jī)附庸”的時(shí)代早已一去不復(fù)返，盈利固然重要，但風(fēng)險(xiǎn)管理的保駕護(hù)航卻是盈利的前提。未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境必將日益復(fù)雜，優(yōu)勝略汰勢(shì)必更加殘酷，對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)誰(shuí)能做好風(fēng)險(xiǎn)管理，誰(shuí)才有機(jī)會(huì)做到基業(yè)長(zhǎng)青!