傳感器:華爾街交易員的秘密武器之一

在以毫秒為計(jì)算單位的交易市場，高頻交易似乎已經(jīng)笑傲江湖難逢對手，但是華爾街的武器庫遠(yuǎn)不止如此，還有一種可以窺探市場走勢的“神器”也受到了交易員的熱捧。這些“神器”包括直升飛機(jī)、熱感攝像機(jī)、傳感器等等，雖然并不罕見，但他們有一項(xiàng)特殊的任務(wù)：專門為華爾街收集情報(bào)。

據(jù)報(bào)道，美國有一家叫做Genscape的公司專門從事此項(xiàng)業(yè)務(wù)，他們的分析員乘坐直升飛機(jī)，手拿熱感攝像機(jī)，在一個(gè)石油小鎮(zhèn)成片的工業(yè)廠房上空飛過，拍攝的主要對象是那些大型的儲(chǔ)油罐。通過分析這些石油“重鎮(zhèn)”的儲(chǔ)油情況，他們可以在政府石油報(bào)告出爐前，得到準(zhǔn)確的市場供給行情，而華爾街的投行、基金公司都心甘情愿的掏大把銀子購買這些情報(bào)。Genscape通過熟練的監(jiān)測師和數(shù)據(jù)分析技術(shù)為分析師提供他們所需的非公開報(bào)告，其涉及的領(lǐng)域包括石油供應(yīng)量、發(fā)電量、零售量以及糧食產(chǎn)量。

先來看看在這幾個(gè)領(lǐng)域中如何有效收集數(shù)據(jù)：

石油

位于俄克拉荷馬州的庫欣(Cushing，自詡為全球石油管道的十字路口)是美國原油期貨的交割地，因此也是美國石油交易中最為重要的環(huán)節(jié)。當(dāng)庫欣有新的油罐建立，這通常意味著市場供應(yīng)充足，紐約商品期貨交易所的石油價(jià)格可能會(huì)下跌。而當(dāng)庫欣的石油庫存下降，未來的價(jià)格或?qū)?huì)上漲。

每周，美國能源信息署(EIA)都會(huì)公布原油庫存情況的報(bào)告，其中也包括庫欣的庫存情況。而Genscape可以在EIA報(bào)告發(fā)布前兩天就將調(diào)查發(fā)到客戶手中，在今年7月到11月底，他們的預(yù)測都與EIA公布的變化方向完全一致。

而且EIA的官員在公布每周報(bào)告前還會(huì)咨詢Genscape的報(bào)告，當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)二者有較大的差異時(shí)，會(huì)重新檢查一遍石油公司提交的數(shù)據(jù)，偶爾還會(huì)找到一些錯(cuò)誤。

Genscape除了監(jiān)察庫欣的石油供給，還跟蹤從歐洲港口出發(fā)到目的地的油品裝運(yùn)，他們利用800個(gè)天線臺(tái)收錄石油運(yùn)輸車的情況(videotapesrailcarsofcrudeoil)，然后跟蹤他們到達(dá)目的地。在這個(gè)過程中他們計(jì)算煤在美國和西歐的燃燒量。

電力

Genscape將傳感器放置在發(fā)電廠和傳輸線附近的私人領(lǐng)域，他們向該領(lǐng)域的所有者支付一定的費(fèi)用，因此就算發(fā)電廠發(fā)現(xiàn)了監(jiān)視設(shè)備也無可奈何。他們通過監(jiān)測磁力和電場估算出發(fā)電量和電力傳輸?shù)囊?guī)模。

Genscape在全世界的輸電線路和發(fā)電站附近有約4000個(gè)電磁傳感器。同時(shí)也使用紅外線照相技術(shù)監(jiān)測發(fā)電站的煙流，來觀察發(fā)電站的生產(chǎn)能力。

農(nóng)業(yè)

在農(nóng)業(yè)方面，Genscape甚至利用衛(wèi)星圖像研究糧食產(chǎn)量。RemoteSensingMetricsLLC則與衛(wèi)星公司合作(例如DigitalGlobe)來分析連鎖店的銷售情況，他們通過觀察停車場的車輛數(shù)量變化來進(jìn)行分析。衛(wèi)星公司也使用衛(wèi)星來評估農(nóng)作物情況，也可以評估災(zāi)難發(fā)生地的破壞程度。

Genscape的這些技術(shù)在美國是完全合法的，但華爾街想要獲得這些夢寐以求的信息也要付出不小的代價(jià)。Genscape的石油報(bào)告一年收費(fèi)9萬美元。

華爾街投行中，Genscape的客戶包括高盛、摩根大通、德銀，對沖基金中則有CitadelLLC，此外還包括大型能源交易商托克集團(tuán)TrafiguraBeheerBV，該公司一年的收入超過30萬美元。

Genscape還有更大牌的客戶：國土安全部甚至是中央情報(bào)局(CIA)。911后國土安全部曾咨詢過他們的技術(shù)。

Genscape后來獲得風(fēng)險(xiǎn)投資，并將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到美國和歐洲，2006年每日郵報(bào)和通用信托集團(tuán)(DailyMail&GeneralTrustPLC)以逾1000萬美元的資金收購了這家公司。

最后用幾個(gè)例子來看看這家公司的業(yè)績：

2011年8月23日，弗吉尼亞州地區(qū)發(fā)生了百年最強(qiáng)地震，美東時(shí)間當(dāng)?shù)叵挛?：51，道明尼資源公司下屬的一家核電站受到了影響。一分鐘后，Genscape給客戶發(fā)了一個(gè)“預(yù)警”，指明該電站的發(fā)電規(guī)模受到打擊。摩根士丹利的交易員看到預(yù)警后意識(shí)到因?yàn)殡娏θ笨陔妰r(jià)將會(huì)上漲。該交易員買進(jìn)了可能受此消息利好的發(fā)電站的電力合同。

今年夏天Genscape警告客戶WTI價(jià)格可能會(huì)有變動(dòng)。庫欣的庫存自7月來便一直在下降，這推高了價(jià)格，許多投資者成功地下注WTI和布油的價(jià)差會(huì)收窄(此前布油價(jià)格更高)，到了8月WTI價(jià)格超過了布油。

自從8月21日下午12：31，Genscape告訴客戶將近有100輛原油車從巴肯運(yùn)到俄克拉荷馬州的斯特勞德，并在一個(gè)閑置了一年的輸油管道卸載，該地區(qū)的石油管道通往庫欣。德銀的交易員得到這條信息后，認(rèn)為當(dāng)?shù)氐膸齑嬖谠黾?，美國石油價(jià)格會(huì)滑落，因此打賭價(jià)差會(huì)再度擴(kuò)大